A hitelportfóliók maximális bedőlési valószínűségének meghatározása II. : Többtermékes hitelportfóliók vizsgálata
  • Metaadatok
Tartalom: https://real.mtak.hu/213260/
Archívum: REAL
Gyűjtemény: Status = Published
Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány
Subject = Q Science / természettudomány: QA Mathematics / matematika: QA76 Computer software / programozás
Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány: HB5 Mathematical economics / matematikai közgazdaságtan
Type = Article
Cím:
A hitelportfóliók maximális bedőlési valószínűségének meghatározása II. : Többtermékes hitelportfóliók vizsgálata
Létrehozó:
Vörös, József
Komlósi, Sándor
Dátum:
2024
Téma:
HB Economic Theory / közgazdaságtudomány
HB5 Mathematical economics / matematikai közgazdaságtan
QA76 Computer software / programozás
Tartalmi leírás:
Előző, egytípusú hitelterméket vizsgáló tanulmányunkban, amikor egyetlen külső, úgynevezett makró magyarázó változót használtunk, arra jutottunk, hogy becslő, a management képességeit is tükröző függvények kidolgozásával vélhetően közelebb jutunk a valós bedőlési valószínűségek meghatározásához. E tanulmányban abból indulunk ki, hogy gondos elemzés után rendelkezésünkre áll hiteltermékenként a bedőlési arányokat a makróállapotok függvényeként leíró összefüggés. Viszont egy makróállapot másként és másként hathat különböző típusú hiteltermékek bedőlési arányaira, így a keletkező veszteségekre. Adódik ezért annak feladata, hogy elemezzük a lehetséges makróállapotokat annak céljából, hogy szimultán módon határozzuk meg a teljes portfólióra ható kritikus makróállapotokat. Különösen fontos a legrosszabb kimenetre történő felkészülés, hiszen a csőd állapot ily módon kikerülhető lehet. A problémát megfogalmazó modell bonyolultsága szimulációs eljárások alkalmazását helyezi előtérbe, ennek ára viszont, hogy az extrém veszteségek okainak megismerése nehezebbé válik a szimulációs megközelítések ismert hátrányai miatt. E tanulmány az említett három tényező: a szóba jöhető lényeges makrótényezők halmaza meghatározásának, a bedőlési arányok és makróállapotok közötti összefüggés megállapításának, a maximális hitelportfólió veszteséget okozó makróállapotok meghatározásának módszertanába ad betekintést.
Nyelv:
magyar
Típus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formátum:
text
Azonosító:
Vörös, József and Komlósi, Sándor (2024) A hitelportfóliók maximális bedőlési valószínűségének meghatározása II. : Többtermékes hitelportfóliók vizsgálata. SZIGMA, 55 (2-3). pp. 365-384. ISSN 0039-8128
Kapcsolat:
MTMT:35664877 10.15170/SZIGMA.55.1246