A biztosítási piac modellezése tőkekövetelmény korlát mellett
  • Metaadatok
Tartalom: https://real.mtak.hu/213258/
Archívum: REAL
Gyűjtemény: Status = Published
Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány
Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány: HB5 Mathematical economics / matematikai közgazdaságtan
Type = Article
Cím:
A biztosítási piac modellezése tőkekövetelmény korlát mellett
Létrehozó:
Varga, Veronika
Ágoston, Kolos Csaba
Dátum:
2024
Téma:
HB Economic Theory / közgazdaságtudomány
HB5 Mathematical economics / matematikai közgazdaságtan
Tartalmi leírás:
Az Európai Unióban a biztosítótársaságok működését a 2016 óta hatályos Szolvencia II direktíva szabályozza. A szabályrendszer olyan tőkekövetelményt ír elő a társaságok számára, mely egy 99,5%-os kockáztatott érték (Value at Risk, VaR) feladatként határozható meg. Ebben a tanulmányban a tőkekövetelmény korlát egyensúlyi árakra és profitokra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Szimultán árdöntést hozó és várható profitjukat maximalizáló, egyforma tőkenagysággal rendelkező vállalatok mellett bevezetjük a tőkekövetelmény korlátot. Ekkor egyensúlyban a várható kárnagyságnál (nettó díj) magasabb árak is kialakulhatnak, és a biztosítók akár pozitív profitra is szert tehetnek. Bizonyos paraméterek mellett előfordulhat, hogy kevesebb nagyobb tőkéjű vállalat vagy akár a monopol piac is alacsonyabb egyensúlyi árakat tesz lehetővé.
Nyelv:
magyar
Típus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formátum:
text
Azonosító:
Varga, Veronika and Ágoston, Kolos Csaba (2024) A biztosítási piac modellezése tőkekövetelmény korlát mellett. SZIGMA, 55 (2-3). pp. 321-338. ISSN 0039-8128
Kapcsolat:
MTMT:35645910 10.15170/SZIGMA.55.1244