| Tartalom: |
http://real.mtak.hu/173063/ |
| Archívum: |
REAL |
| Gyűjtemény: |
Status = Published
Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány
Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HG Finance / pénzügy: HG4 Stock market, exchange / tőzsde
Type = Article
|
| Cím: |
A devizaárfolyamok és a részvénypiac volatilitásának előrejelzése a GARCH modellekben
|
| Létrehozó: |
Gàl, Hedvig
|
| Dátum: |
2022
|
| Téma: |
HB Economic Theory / közgazdaságtudomány
HG4 Stock market, exchange / tőzsde
|
| Tartalmi leírás: |
A pénzügyi folyamatok alakulása több különböző pénzügyi modellel is leírható. A GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) modell típusok előnye az előrejelzési technika megléte a kiválasztott időhorizonton belül. Az empirikus elemzésemben azt az optimális GARCH modellt kerestem, amely statisztikai szempontból minél pontosabb előrejelzést nyújt. Az adatok tekintetében lényeges, hogy az osztaléktól megtisztított értékek kerültek a vizsgált adatbázisba. A gazdasági ingadozások vizsgálatánál látható, hogy a nagy gazdasági világválság idején jelentősebb volatilitás figyelhető meg a részvényárfolyamok hozamaiban. Az tényleges OTP és a MOL részvényárfolyamok változásai visszatükrözték az ötnapos empirikus előrejelzést.
|
| Nyelv: |
magyar
|
| Típus: |
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
|
| Formátum: |
text
|
| Azonosító: |
Gàl, Hedvig (2022) A devizaárfolyamok és a részvénypiac volatilitásának előrejelzése a GARCH modellekben. E-CONOM, 11 (1). pp. 42-48. ISSN 2063-644X
|
| Kapcsolat: |
MTMT:34131897 10.17836/EC.2022.1.042
|
