A gazdasági várakozások hatása a tőzsdei momentumstratégiára
  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/116599/
Archívum: REAL
Gyűjtemény: Status = Published
Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HB Economic Theory / közgazdaságtudomány
Subject = H Social Sciences / társadalomtudományok: HG Finance / pénzügy: HG4 Stock market, exchange / tőzsde
Type = Article
Cím:
A gazdasági várakozások hatása a tőzsdei momentumstratégiára
Létrehozó:
Csillag, Balázs
Neszveda, Gábor
Kiadó:
Közgazdasági Szemle Alapítvány
Dátum:
2020
Téma:
HB Economic Theory / közgazdaságtudomány
HG4 Stock market, exchange / tőzsde
Tartalmi leírás:
A momentumstratégia az egyik legelterjedtebb és leggyakrabban vizsgált tőzsdei stratégia. A nemzetközi és a magyar piacokon elvégzett kutatások eredményei megmutatták, hogy a momentum – azaz a részvények múltbeli teljesítménye – szignifikánsan képes előre jelezni a következő időszak várható hozamát. Számos lehetséges magyarázat között a momentumstratégia jövedelmezőségének egyik jelentős magyarázata a viselkedési tudományokra épít. A tanulmány célja a részvények hozamának előrejelzésére használt momentumstratégia vizsgálata a magyar tőkepiacon a gazdasági várakozások alakulásának függvényében. Ha a momentumstratégia jövedelmezősége valóban az emberi viselkedés miatt van jelen, akkor a túlzottan pozitív gazdasági várakozások esetén erősebb hatás várható a stratégiától.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: G11, G12.
Nyelv:
magyar
Típus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formátum:
text
Azonosító:
Csillag, Balázs and Neszveda, Gábor (2020) A gazdasági várakozások hatása a tőzsdei momentumstratégiára. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 67 (11). pp. 1093-1111. ISSN 0023-4346
Kapcsolat:
MTMT:31654348 10.18414/KSZ.2020.11.1093