A biztosítási piac modellezése tőkekövetelmény korlát mellett
  • Metaadatok
Tartalom: https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/10695/
Archívum: Corvinus Kutatások
Gyűjtemény: Status = Published
Subject = Finance
Subject = Social welfare, insurance, health care
Type = Article
Cím:
A biztosítási piac modellezése tőkekövetelmény korlát mellett
Létrehozó:
Varga, Veronika
Ágoston, Kolos Csaba
Kiadó:
PTE Közgazdaságtudományi Kar
Dátum:
2024
Téma:
Finance
Social welfare, insurance, health care
Tartalmi leírás:
Az Európai Unióban a biztosítótársaságok működését a 2016 óta hatályos Szolvencia II direktíva szabályozza. A szabályrendszer olyan tőkekövetelményt ír elő a társaságok számára, mely egy 99,5%-os kockáztatott érték (Value at Risk, VaR) feladatként határozható meg. Ebben a tanulmányban a tőkekövetelmény korlát egyensúlyi árakra és profitokra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Szimultán árdöntést hozó és várható profitjukat maximalizáló, egyforma tőkenagysággal rendelkező vállalatok mellett bevezetjük a tőkekövetelmény korlátot. Ekkor egyensúlyban a várható kárnagyságnál (nettó díj) magasabb árak is kialakulhatnak, és a biztosítók akár pozitív profitra is szert tehetnek. Bizonyos paraméterek mellett előfordulhat, hogy kevesebb nagyobb tőkéjű vállalat vagy akár a monopol piac is alacsonyabb egyensúlyi árakat tesz lehetővé.
Nyelv:
magyar
magyar
Típus:
Article
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Varga, Veronika and Ágoston, Kolos Csaba (2024) A biztosítási piac modellezése tőkekövetelmény korlát mellett. Szigma, 55 (2-3). pp. 321-338. DOI 10.15170/SZIGMA.55.1244
Kapcsolat:
10.15170/SZIGMA.55.1244