| Tartalom: |
http://hdl.handle.net/10831/53280 |
| Archívum: |
EDIT |
| Gyűjtemény: |
Szakdolgozatok
Szakdolgozatok (TTK)
Szakdolgozatok (Fizikai Intézet)
|
| Cím: |
Boundary behavior in stochastic
differential equations used in Finance
|
| Létrehozó: |
Báskay János
|
| Közreműködő: |
Fáth Gábor
|
| Dátum: |
2020-05-28
|
| Téma: |
stochastic differential equation
Cox-Ingersoll-Ross Model
Boundary behavior
Monte Carlo simulation
szakdolgozat
|
| Tartalmi leírás: |
Mathematical finance uses certain stochastic models, that possess rich phase diagrams in the space spanned by their parameters. The different phases can be separated based on the processes’ behavior near its boundary: whether or not the boundary can be reached from the bulk, or the bulk can be reached from the boundary.
|
| Nyelv: |
magyar
|
| Típus: |
info:eu-repo/semantics/masterThesis
|
| Formátum: |
application/pdf
application/pdf
|
| Azonosító: |
elte:UBCJY7
|
| Létrehozó: |
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
|
