| Tartalmi leírás: |
A dolgozat célja az orosz tőkepiacot reprezentáló kis és közepes kapitalizációjú MCXSM és a blue-chip MOEXBC indexhozamok napi bontású várható hozamában és volatilitásában rejlő anomáliáinak felkutatása. A GARCH(1,1), GARCH-M(1,1) és a PAR-GARCH(1,1) modellek alapján adataink igazolták, hogy a várható hozamokat tekintve ki tudunk mutatni hét napja effektust a tranzakciós költségek figyelembe vétele nélkül. A téma újszerűségét a kapitalizáció szerinti szegmentáció adja.
|
