| Tartalom: |
https://journals.lib.pte.hu/index.php/szigma/article/view/121 |
| Archívum: |
Szigma |
| Gyűjtemény: |
Cikkek
|
| Cím: |
A kitettség profilok becslése többszintű Monte Carlo módszerrel
|
| Létrehozó: |
BOROS, Péter
|
| Kiadó: |
Pécsi Tudományegyetem
|
| Dátum: |
2018-12-15
|
| Tartalmi leírás: |
A partnerkockázati kitettség mérése az OTC piacokon aktív felek kiemelt fontosságú feladatává nőtte ki magát. A kitettség értékének meghatározásához jelentős számítási kapacitásra van szükség. Tanulmányunkban egy új módszert javaslunk a kitettség profilok számítására, amely a többszintű Monte Carlo szimulációt használva a számítási igény jelentős csökkenéséhez vezet. Munkánkban bevezetünk egy algoritmust, amely egzaktan szimulálható sztochasztikus alapfaktortól függő derivatívák kitettségének becsléséhez használható. A módszer teljesítményét és annak a hagyományos Monte Carlo becsléssel történő összehasonlítását egy egyszerű kamatláb csereügyleten keresztül mutatjuk be.
|
| Nyelv: |
magyar
|
| Típus: |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Lektorált cikk
|
| Formátum: |
application/pdf
|
| Azonosító: |
|
| Forrás: |
Szigma; Vol 49 No 1-2 (2018): Szigma; 39-56
SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat; Évf. 49 szám 1-2 (2018): Szigma; 39-56
0039-8128
|
| Kapcsolat: |
|
| Létrehozó: |
Copyright (c) 2018 Szigma
|
