| Tartalmi leírás: |
A Bázel-2 tőkeegyezmény magyarországi bevezetése új lendületet adott a sokváltozós csőd-előrejelzési módszerek alkalmazásnak és továbbfejlődésének. A cikk a nemzetközi szakirodalomban és pénzintézeti gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott négy csőd-előrejelzési módszer becslőképességét hasonlítja össze. Empirikus vizsgálattal alátámasztva igyekszik választ találni arra a kérdésre, vajon a kevésbé szigorú alkalmazási feltételeket támasztó szimulációs eljárások megbízhatóbb csődelőrejelzést, valamint a nem fizetési valószínűségek jobb becslését tesznek-e lehetővé, mint a hagyományos matematikai-statisztikai alapú eljárások. Az empirikus vizsgálat eredményei arra is rávilágítanak, hogy a főkomponens-elemzéssel nem feltétlenül növekszik az előrejelző képesség.
|
