| Tartalmi leírás: |
Az értekezés három fő részből áll. Előbb az olajár makrogazdasági hatásainak időbeli alakulását, valamint a korábbiakhoz képest mérsékeltebb stagflációs nyomás okait kutatom az Egyesült Államok példáján. Ezt követően Svédország, illetve Norvégia esetén folytonos wavelet transzformációkkal vizsgálom az olajár és a fontosabb makrogazdasági változók közti kapcsolatot, időben és frekvenciatérben egyaránt. Végül a WTI olajtípus spot árának rövid távú (1-3 napos), valós idejű előrejelezhetőségét tesztelem a modellek egy meglehetősen széles körén, idősorelemzési és gépi tanulásos módszerek felhasználásával.
|
